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陈副业
有个做套利的朋友今天把系统全关了，钱也全部提出来了。
他在币安合约做长尾资产套利，规则定得很死：空单只放币安，爆仓价4倍的位置开始程序自动减仓，保证金留到10倍。听起来挺稳。
结果 IRYS 这一把全废了。合约价格比现货高出50%以上，连硬顶都没有，空单直接被推爆。他说入场时已经有5%的正溢价，以为是空头爆仓留下的尸体，没想到能一路拉到50%。
他现在的结论是这套规则没意义：4倍减仓、10倍保证金，只能降低极端情况发生的概率，真碰上照样大亏。传统金融的合约都知道给个价格偏差硬顶。
我的看法更简单。套利赚的是差价，前提是价格有个边界。边界谁定？平台定。平台不出手，你的模型就是空的，仓位再分散也没用。
再补一句，Bitget 之前 TUT 合约指数偏离过大，直接风控了庄家还给了赔偿。同样极端行情，处理方式差得很远。
做套利的入场前先问一句：这个池子的价格上限，谁管。
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