PK日 | Julgamento $BTC
Conclusão direta
Nesta rodada, $BTC venceu. Sem enrolação, vamos analisar a janela de 7 dias: $BTC teve retorno de +0,66%, drawdown máximo de 3,4%, volatilidade de 36,7% e Sharpe de 1,25; $ETH teve retorno de -0,01%, drawdown de 4,5%, volatilidade de 50,6% e Sharpe de 0,20. No mesmo dia 21/10, uma grande vela de baixa caiu, $BTC "caiu e se levantou sozinho", $ETH "caiu e ainda está procurando os óculos no chão". Quanto à capacidade de lucrar, $BTC aguentou firme esta semana, $ETH não aguentou — não é questão de frustração, é a diferença.
Vamos comparar retorno e drawdown
A curva de retorno normalizada no gráfico mostra $BTC subindo levemente perto da linha da água, enquanto $ETH disparou em 20/10 e depois perdeu força. Em 7 dias, $BTC teve retorno de +0,66% contra -0,01% do $ETH, um positivo e outro zero, a diferença parece pequena, mas combinada com o drawdown fica clara: $BTC teve drawdown máximo de 3,4%, $ETH de 4,5% — $ETH teve maior volatilidade e drawdown mais profundo, ou seja, com o mesmo dinheiro, assumiu mais risco e ganhou menos.
Em outras palavras: se você ficou em $BTC esta semana, a oscilação foi pequena e a conta ficou levemente positiva; se ficou em $ETH, foi um sobe e desce que terminou no ponto inicial, puro "exercício digital".
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