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大皇子—心态好
很多人问币圈有没有稳定的套利机会，聊聊我的真实交易经历。
我曾经打磨一套套利策略，过往90天回测运行能做到年化接近20%。但这套策略并不是没有隐患：最大风险来自交易所系统性风险，遇到极端行情，$BTC $ETH现货和永续价差拉大超过10%，需要及时减仓、平仓去应对。附图是这段策略的收益率曲线。
大多数人看不上20%的年化收益，总想快速翻倍。
我自己也做过合约，数次经历爆仓，所幸多个账户最后整体是盈利的。长线囤了2500枚$OKB现货，还配置了长线合约：1枚BTC，15枚ETH。
当初目标很清晰：账户总资产冲到100wU之后，就专心做这套套利策略。
之前OKB涨到250的时候，眼看目标快要达成。
没想到遇上10.11大行情，紧接着熊市来袭，账户直接腰斩。
这件事给我很深的教训：没有任何策略可以脱离市场黑天鹅。再成熟的套利方案，在极端行情面前依旧脆弱。
#机构持续布局，BTC为何仍承压？
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